Il backtesting è la pratica secondo la quale si testa una strategia di trading applicandola al passato. Solitamente si fa prima di usare la strategia in maniera reale (ovvero con soldi veri), per capire se può essere una strategia che ci farà guadagnare denaro o meno.

Praticamente, la strategia di trading che abbiamo appena sviluppato viene inserita in un software di backtesting (ogni piattaforma di broker online ne ha uno) e lo si lancia.

E' possibile scegliere da che data partire (se 1 mese fa, 2 mesi fa, ecc), la durata del timeframe, gli stop loss e i take profit, ecc. Insomma, si può personalizzare.

In poco tempo sapremo se, avendo applicato quella strategia in passato, avremmo guadagnato o meno.

Ma un backtesting è utile? Si e no, dato che è vero che ci dà indicazioni su come la strategia si sarebbe comportata in passato, d'altra parte è anche vero che non sappiamo se ciò che accadrà in futuro sarà esattamente ciò che è accaduto in passato.

Dunque, se anche in passato avessimo guadagnato migliaia di euro, ciò potrebbe non accadere in futuro, semplicemente perché sono diverse le condizioni del mercato.

Dunque, attenzione prima di fidarvi ciecamente dei risultati di una strategia di back testing.