Discussione: Indicatori tecnici, l'oscillatore stocastico

L'oscillatore stocastico è stato inventato da George Lane, un teorico di Elliot Wave, nel 1950. Il suo scopo era quello di individuare il massimo e il minimo di un trend in sviluppo. L'oscillatore stocastico ha una componente veloce (% K) e una lenta (% D). Non c'è bisogno di entrare nei dettagli delle formule, perché il principio di base è facilmente comprensibile anche senza l'utilizzo di matematica.

% K è l'oscillatore Williams%R, con una scala invertita, da 0 a 100 al posto della solita che va da -100 a 0. La componente lenta (% D) è la SMA, media mobile semplice della componente %K. Dal momento in cui si muove il valore delle medie mobili semplici, si ha un segnale di acquisto o di vendita. Nel primo caso i prezzi vanno più veloci e passa sopra la SMA, mentre nel secondo caso vanno più lenti e vanno sotto l'SMA.

Così che cosa fa l'indicatore stocastico? Praticamente crea dei segnali in base al crossover. Come di consueto con l'analisi tecnica, ci sono altri metodi per utilizzare l'indicatore stocastico.

Molti commercianti utilizzano l'indicatore stocastico per generare segnali di acquisto e di vendita in via simile all'RSI. Inoltre viene usato per i livelli di ipercomprato e di ipervenduto, nel caso in cui il valore di questo indicatore sia minore di 20 oppure maggiore di 80, rispettivamente.

Un altro modo per utilizzare l'indicatore stocastico è attraverso l'utilizzazione del metodo della divergenza. Praticamente quando l'oscillatore stocastico registra una divergenza rialzista con il prezzo, la valuta sarà venduta, mentre se c'è una convergenza, si ha un ribasso.

Ribadisco il concetto che lo stocastico standard è un po' troppo veloce per poterlo applicare al mercato tuttavia se bene ottimizzato riesce a dare dei frutti così come lo danno l'rsi, il macd (che è un po' lento), ecc. L'analisi che svolge questo oscillatore è utile in momenti di mercato tranquilli dove emerge bene l'ipercomprato e l'ipervenduto.

non ho ben capito

Quale concetto non hai ben capito, come funziona l'oscillatore stocastico, i pregi, i difetti, come utilizzarlo o cosa? Ogni indicatore va usato in momenti particolari di mercato e si devono adattare bene altrimenti non danno i segnali di cui si necessita.

se dici che non si può usare sempre a che serve....come si fa a capire quando diventa utile?

E' proprio questo il bello, sei tu a decidere in quali fasi di mercato adoperare un indicatore e quale altri. E' questa la tua grande decisione. Su mercati in forte trend non devi usare lo stocastico (questo te lo dice chiunque). Sei tu che devi renderti conto del forte trend in atto. Lo stocastico è molto sensibile, molto più di altri indicatori e quindi va trattato con cura speciale. Da buoni frutti ma dipende da te come il famoso coltello che può essere utile per tagliare la carne ma che se non ne fai un corretto utilizzo ti fai male e tanto. Ovviamente i trading system possono avere dei correttivi interni che ti fanno o meno usare lo stocastico o indicatori simili in virtù del tipo di mercato in atto, basta saperli programmare.

Salvuccio, molto di come si usa lo stocastico dipende dall'esperienza di chi lo usa.

Non c'è un modo preciso per imparare ad usarlo, devi provare e provare, fino a trovare il modo di usarlo che più ti è congeniale. Se vuoi provare senza rischiare di perdere soldi, ricorda che i broker ti mettono a dispozione degli account gratuiti.

Ogni strumento, ogni indicatore a mio avviso te lo devi sentire tuo come fosse un abito su misura. Solo così riesci a operare bene. Conosco gente per esempio che opera bene con un frame a 3 minuti, per me irrazionale, ma se vedi alla fine viene bene adoperato e in fin dei conti è sempre una frazione dell'ora. Anche lo stocastico lo puoi utilizzare in varie forme, basta che hai fatto dei back test, che ti ci trovi bene e sopratutto che una volta che lo metti in pratica funzioni.

Lo stocastico funziona meglio se utilizzato su diversi time frame per operare quando tutti i diversi timeframe, ad esmpio 5-30-60 minuti danno segnali concordi

Lo stocastico sui 60 minuti non mi convince un granchè, non so se hai dei grafici che riportano segnali operativi validi in maniera continuativa con lo stocastico così come da te segnalato. Secondo me si è esposti a certe cantonate che passano alla storia.