Discussione: Il MACD

Il MACD è stato sviluppato da Gerald Appel nel 1960. E' uno degli strumenti preferiti per l'analisi tecnica, di solito è utilizzato nei mercati in trend.

Il MACD si compone di tre indicatori separati ed i suoi segnali sono generati attraverso l'interazione di essi. Si usano le medie mobili esponenziali, che si differenziano tra loro per i periodi. Utilizzando tre EMA, l'indicatore si propone di misurare la forza del trend.

Il valore del MACD è determinato dalla differenza tra il valore della media a 12 periodi e quello della media mobile esponenziale lenta, a 26 periodi. La differenza è quindi tracciata sulla EMA a 9 periodi.

Il segnale generato dal MACD è rialzista se il valore dell'indicatore è positivo, mentre è al ribasso se è negativo. L'esistenza di una divergenza o di una convergenza tra la linea di segnale e l'azione dei prezzi ci dimostra che il prezzo è debole. Per quanto riguarda la linea di segnale, ci sono due ulteriori scenari: se il MACD è inferiore allo zero e non c'è convergenza al ribasso, allora dovremmo avere un segnale rialzista, viceversa, se il MACD è sopra lo zero e non c'è divergenza rialzista, allora si pensa che presto si potrà avere un segnale ribassista.

Il punto più importante da ricordare quando si usa il MACD è che è un indicatore di ritardo, dunque ci mette in evidenza il cambiamento di tendenza solo dopo che questo si è verificato. Dal momento in cui le tendenze cambiano rapidamente nel mercato del forex, esse almeno nel breve termine sono caotiche e altamente volatili.

Il MACD funziona forze meglio nel trading su futures su indici azionari, tuttavia può essere un buon segnale per identificare un cambio nel trend ma solo se accompagnato da altri indicatori. Prima di poter usare in maniera consapevole questo indicatore bisogna attentamente identificare il tipo di mercato, in quanto funziona solo in un mercato soggetto a frequenti variazioni di trend , mentre in un mercato pienamente in trend potrebbe dare falsi segnali

Sembra strano ma il macd di solito non da buoni segnali sull'intraday mentre sul daily dell'azionario offre ottime indicazioni in modo particolare quando il mercato non è troppo veloce nelle inversioni salvo ottimizzazione del macd stesso, cosa che andrebbe sempre fatta.

Si ma usando dati daily l'utilità del macd sull'operatività intraday viene meno, e anche l'ottimizzazione sul daily rischia di essere troppo soggetta a eventi di mercato che portano all'alterazione delle condizioni di mercato stesso, come è stato dimostrato per esempio nei primi 6 mesi del 2010

Il MACD riesce a fornire indicazioni valide al di sopra della media degli altri indicatori in modo particolare quando il mercato si muove con dei trend, non a caso si utilizzano tre medie mobili esponenziali, ideali per mercati direzionali in presenza di trend.

Il MACD è la sintesi delle medie mobili ed è un indicatore counter trend quindi ovviamente funziona solo in momenti di variazione del trend

Mah a me funziona bene anche quando il trend è costante e mi lascia far correre i profitti cosa ad esempio che uno stocastico non mi fa fare perchè troppo sensibile (se settato standard). Poi certo sull'inversione di tendenza il macd entra in azione e incrocia.

In che senso? lo usi come segnale di uscita del trade? Il macd da segnali solo di inversione quindi in un trend che segnali ti da?

Trovo comodo il MACD per i segnali di inversioni ma automaticamente indica anche se il mercato sta seguendo un trend e cosa che pochi notano anche quando si verificano divergenze o strappi da tenere sotto osservazione in quanto possono rientrare in breve tempo.