Discussione: Perché non conviene modificare un sistema di trading

L'aspetto più impegnativo di sistemi di trading è in realtà l'attenersi ad esso. I sistemi di trading più avanzati sono matematicamente provati nel funzionamento in un ampio numero di condizioni, al fine di garantire un vantaggio a lungo termine.

Deviare da un sistema di trading testato e funzionante può avere effetti catastrofici. Per assicurarsi il successo commerciale a lungo termine un commerciante deve rimanere necessariamente entro i limiti del suo sistema di trading, anche se ha dei presentimenti o delle intuizioni che lo spronano a prendere decisioni di trading in contrasto con ciò che il sistema gli dice di fare.

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L'unico problema è che i sistemi di trading che non si autofittano costantemente perdono di significatività ogni qualvolta un evento esogeno importante modifica gli equilibri di mercato, sarebbe quindi importante ricalcolare i parametri tutte le volte che i profitti portati dal sistema inizino a diminuire

Un trading system funziona un po' come un'automobile, va settato in virtù della fase del mercato. Se in auto in certi momenti è meglio usare la 1' piuttosto che la quinta anche nei sistemi di trading è necessario ottimizzarlo in base al periodo di mercato che si vive, alla volatilità, ecc.

Secondo me, per un trader non alle prime armi ma quasi, saremme ottimale strutturare un sistema ad albero. Cioè primo bivio un paio di indiatori per capire se ci troviamo in fase di trend o di range, secondo bivio per vedere se il mercato è ad alta o bassa volatilità così alla fine si hanno 4 strategie che si possono adattare alle fasi più base di mercato

MrPaul, quali indicatori consiglieresti ai novizi?

Secondo me per i novizi l'abc è un bel rsi che è facilmente comprensibile ed offre una logica che bene si applica al mercato. Inoltre è un sistema facilmente adattabile anche per i neofiti e credo che qualche soddisfazione si riesca a prendere fin da subito.

Per distinguere fra mercato in trend o in range consiglierei un macd, che rispetto alla frequenza di incorci con la linea segnale da una buona idea delle condizioni di mercato. Per la volatilità di mercato si potrebbe calcolare semplicemente la varianza

Modificare un sistema di trading può essere una follia tuttavia è opportuno stargli dietro e verificare i vantaggi e gli svantaggi che subentrano apportando piccole modifiche. Tutti i sistemi di trading dovrebbero essere soggetti a "manutenzione" nel tempo.