Discussione: Come io ho creato il mio sistema di trading e come potrete farlo voi!!!

Dark fregatene di kolo, invece senti una cosa, io ho provato ad applicare un pò quello che hai spiegato, diciamo ancora alla buona... però ancora mi trovo abbastanza in alto mare, infatti una volta che penso di avere trovato un trend non so più che fare, mi aiuti? please!!!

In che senso non sai più che fare? allora, penso che hai trovato il trend nel terzo schermo no? con uno o più degli indicatori che ti ho spiegato sopra, allora come non sai che fare? Una volta trovato il trend nel terzo schermo devi andare nel secondo, ed applicare un sistema sempre in base al metodo che hai scelto.

si ok, questo l'avevo capito, il problema è che non so che fare nel secondo schermo, che ci devo mettere, un altro indicatore di trend, oppure di un altro tipo? Saresti così gentile da continuare a spiegare pure gli altri tipi di indicatori... vorrei sapere anche gli altri che fanno, grazie

Bene eccoci agli indicatori di volatilità,
Questi indicatori ci consentono di vedere lo scostamento medio dal prezzo previsto, c'è ne sono di molti tipi, alcuni più grafici, altri un pò meno ma ugualmente funzionanti.

Bollinger Bands
questo indicatore prende il nome dal suo creatore, Bollinger, graficamente rappresenta la deviazione standard del prezzo, attraverso una banda superiore una inferiore e quella centrale chè è la mediana.
Come logicamente potete intuire, il prezzo deve essere compreso tra la banda superiore e quella inferiore e tende sempre a ritornare verso la mediana.
La volatilità si può notare dalla distanza delle due bande l'una dall'altra, infatti maggiore è la distanza tra la banda superiore e quella inferiore, maggiore sarà la volatilità.
Suggerimento, questo indicatore deve essere aiutato da un indicatore di ipercomprato e ipervenduto che spiegherò in seguito.
Io consiglio l'uso di questo indicatore, su tutti e tre gli schermi, ovviamente usandolo in modo diverso in ogni schermo.
qualcosa di simile alle bande di Bollinger potrebbero essere gli envelopes, quindi o usate l'uno o usate l'altro ma io vi consiglio le BB.

A seguire abbiamo un altro indicatore molto famoso di volatilità.
L'Average True Range comunemente detto ATR
Anch'esso visualizza la volatilità, però parliamo di una volatilità storica/relativa, infatti questo indicatore parte da 0 e non ha una fine, quindi dobbiamo prendere in considerazione un arco di tempo per poterlo usare... a mio parere è molto per non dire troppo soggettivo, infatti non è uno dei miei preferiti, comunque il suo funzionamento è semplice maggiore è l'ATR maggiore sarà la volatilità. L'uso di questo dipende dal vostro metodo, ovviamente un alta volatilità comporta grandi guadagni, ma ricordate anche grandi perdite!!!

Scusa, ma la volatilità in pratica è la grandezza delle candele giapponesi? ovviamente, come hai detto tu possiamo fare in modo di evitare le perdite, con il parabolic sar mettendo proprio i suoi prezzi come stop loss? giusto? oppure non basta??? io poi non so completamente nulla di money mangment

Si hai detto benissimo, non è altro che la grandezza in media delle candele giapponesi, infatti ci sono altri indicatori di volatilità che si basano proprio graficamente sulla loro grandezza e calcolano tutto, comunque non basta il parabolic sar, mettere lo stop loss non vuol dire fare money manAgment, ps ti sei scordato una a, il money managment è più un fattore psicologico e strategico di gestione del capitale, comunque tranquillo che spiegherò pure quello, continuo con gli altri indicatori...

Se parliamo di indicatori di Momentum non possiamo non citare, l'unico, il solo
Il Momentum
Infatti il momentum è il primo indicatore che ci dice la forza di un movimento del mercato in un dato spazio temporale, questo indicatore ci da queste informazioni all'incrocio con il suol livello centrale che di solito è 100 ma alcune piattaforme usano il livello 0 (su metatrader è 100)
Infatti quando questo indicatore incrocia dal basso verso l'alto il 100 genera un segnale di buy, viceversa dall'alto verso il basso indica un segnale di sell.
Tutti usano questo indicatore senza nemmeno farci caso, ma in realtà, questo non è altro che la derivata prima del mercato, analiticamente parlando. Ovviamente una derivata discreta visto che il mercato è una serie storica e non una funzione continua. Il metodo di calcolo infatti è (l'ultimo prezzo di chiusura)/(prezzo di chiusura di n periodi fa) tutto per 100
Consiglio l'uso di quest'ultimo sul secondo schermo quello di medio periodo.

Nella categoria momentum ho compreso anche altri indicatori comunemente detti di ipercomprato e di ipervenduto, infatti essi ci mostrano quando il prezzo del mercato è sopravalutato e quindi sta per scendere, o quando il prezzo del mercato è sottovalutato e quindi si prevede una risalita.

Il primo che fa questo lavoro è il comune
Relative Strenght Index (RSI)
Infatti questo, ci da la possiblità di capire se siamo in ipercomprato o ipervenduto e quindi filtrare segnali che ci porterebbero alla rovina...
Il suo metodo di uso è semplicissimo, quando RSI si trova sopra i 70, ci troviamo in ipercomprato, quando siamo sotto i 30 siamo in ipervenduto.
Consiglio il suo uso nel medio periodo e nel breve periodo.

Un altro che fa una cosa simile è:
Oscillatore stocastico
Lo stocastico è composto da due linee, la principiale chiamata %K, la seconda chiamata %D che non è altro che una media mobile di %K.
%K è una linea intera, %D è una linea tratteggiata solitamente.
Questo può essere usato in vari modi, ma se lo usiamo come ipercomprato e ipervenduto ha lo stesso identico funzionamento di RSI, ma può essere usato pure con gli incroci, infatti ogni incrocio genera un segnale di bui o di sell come il MACD.

La Deviazione Standard Non so come ho potuto dimenticarla, anzi si che lo so infatti le bollinger bands si basano sulla deviazione standard e quindi ho dato per scontato che io la so e quindi tutti la sanno
Vine calcolata su una media mobile del mercato e come l'ATR la deviazione standard più è alta più sarà volatile il mercato quindi più il prezzo attuale del mercato sarà lontano dalla media mobile che abbiamo usato per calcolare la deviazione standard, invece minore è il valore più vicino alla media mobile saranno i prezzi attuali del mercato.
Il calcolo lo scrivo per completezza ma non c'è bisogno che lo capiate...
SD=SQRT(SUM(chiusura-SMA*(Chiusura di n periodi) di n periodi)^2)/n periodi
Stessi schermi di ATR
Consiglio, se avete un pò di disponibilità economica, acquistate un libro di statistica, ve ne consiglio uno scritto in modo elementare per le scuole superiori, "Probabilità, Statistica, Ricerca Operativa metodi e strumenti" M.Trovato

Come ho accennato nel primo post della discussione, i volumi che tutti leggiamo sulle nostre belle piattaforme di forex, non sono i volumi reali del forex, ma il tick volume.
Il tick volume è il volume generato dal movimento di quella candela, infatti questo dipende molto dal broker e dal suo provider che gli fornisce i dati di mercato, infatti un broker ECN avrà un tick volume diverso da un broker MM. Ma non disperiamo, certo sarebbe stato ottimo avere i volumi reali, però può tornare utile anche questo.
Il volume infatti ci serve per avere una certezza che il movimento che fa il mercato sia accompagnato dagli investitori e non è solo un riflesso di qualche piccolo sbalzo (che in linguaggio tecnico chiamiamo spike)

Dobbiamo fare la seguente per analizzare il tick volume, verificare innanzi tutto che ci sia un trend nello schermo di lungo periodo, al verificarsi di un andamento dobbiamo concretizzarlo con il volume.
Un occhio allenato può facilmente vedere i volumi e rendersi conto di un incremento, provate ad inserire i volumi sulla vostra piattaforma e cercate di allenarvi, ma proprio per questo ecco che entrano in gioco gli indicatori di volume.

On Balance Volume
Un indicatore diciamo di momentum che però è influenzato dal volume.
Quando la candela chiude più in alto della precedente chiusura allora tutto il volume della candela è considerato volume eccedente, quando la candela chiude più in basso della precedente chiusura, tutto il volume della candela è considerato volume ridotto.
In pratica i cambiamenti di OBV precedono i cambiamenti del prezzo.
Consiglio di usare OBV sul lungo periodo per essere più reattivi insieme agli indicatori di trend
e di usarlo su medio periodo per avere un effettivo aumento dei volumi in vista di un trend, quindi dichiarandoci che si tratta di un vero trend.

un altro indicatore di Volume è il
Force Index
Infatti esso misura la forza dei tori per ogni incremento e decremento, è utile usarlo insieme ad una media semplice...
Modalità d'uso, è meglio andare in buy quando il force index è basso durante un andamento decrescente ed esso ci segnala una continuazione di trend all'aumentare dello stesso force index.
Viceversa è meglio andare in sell quando il force index è alto durante un andamento crescente ed esso ci segnala una continuazione di trend all'aumentare dello stesso force index.
Il Force index si calcola attraverso il volume per un insieme di medie sui prezzi di apertura.
Io consiglio di usare il force index su medio e breve periodo, inutile dire che usarlo sullo schermo di lungo periodo non serve proprio a nulla...

Indicatori di Ciclo
Questi sconosciuti... se avete fatto caso, non troverete un solo indicatore di ciclo nelle vostre belle piattaforme come metatrader... che delusione penserete... e invece no, gli indicatori di ciclo dovete autocostruirveli, avete capito bene...
Metaquotes ( società che ha creato Metatrader ) ha creato un linguaggio di programmazione dedicato allo sviluppo di Expert Advisors, Indicatori tecnici, Script per velocizzare le vostre operazioni etc...
Io dopo avere studiato un pò di cose sono riuscito a fare il mio indicatore di ciclo, che postero a breve, il tempo di trovarlo nei meandri del mio hard disk infatti esso non fa altro che sfruttare la media mobile e il momentum insieme, per tirare fuori uno o più cicli!!!
Questo indicatore lo do con codice sorgente aperto, in modo che tutti possono modificarlo e personalizzarlo per la propria strategia, attendo con ansia l'apertura della sezione programmazione.
Concludo col dire che è bene metterlo in tutti e tre gli schermi, questo ci darà l'effettivo momento in cui entrare a mercato!!!

non volevo sembrare scortese, la mia era solo una provocazione, so benissimo che da solo il cross over non funziona, comunque sto leggendo le tue spiegazioni e le sto trovando molto comprensibili tranne un paio di ultime cose che non mi sono ben chiare sugli indicatori, ad esempio che combinazioni di indicatori dobbiamo usare? e poi se il volume non è quello che dovrebbe essere come possiamo fidarci di lui?

Originariamente inviata da kolo

non volevo sembrare scortese, la mia era solo una provocazione, so benissimo che da solo il cross over non funziona, comunque sto leggendo le tue spiegazioni e le sto trovando molto comprensibili tranne un paio di ultime cose che non mi sono ben chiare sugli indicatori, ad esempio che combinazioni di indicatori dobbiamo usare? e poi se il volume non è quello che dovrebbe essere come possiamo fidarci di lui?

Tranquillo Kolo, avevo capito, io non me la prendo, anzi se le provocazioni sono costruttive è meglio, aiutano a sviluppare e a capire gli errori, comunque mi fa piacere che trovi ciò che faccio di facile comprensione, vorrei farti presente che non ho spiegato, che combinazioni di indicatori usare, infatti questo dipende tutto dal metodo che volete usare e dal tipo di trader che siete, scalper, intraday, long term, il volume tick ci aiuta, sono sempre dei piccoli dati in più, mia madre mi ricordo mi diceva sempre "tutto fa brodo" e io infatti cerco di prendere tutte le informazioni che posso da quei semplici disegni con tante belle linee colorate che noi chiamiamo grafici. Ricorda che anche la minima cosa ti può salvare il fondoschiena, e se trascuri anche una sciocchezza vedrai che quando andrai a rivedere gli errori, quella piccola cosa non ti sembrerà più una sciocchezza, comunque non preoccuparti per avere un idea migliore dei volumi reali ci vengono in aiuto le opzioni che stavo per spiegare prima di vedere il tuo post e risponderti, fra qualche minuto avrai tutte le risposte