Discussione: Come io ho creato il mio sistema di trading e come potrete farlo voi!!!

Salve, iniziamo a dire che ci sono molti concetti di base da definire prima di creare un sistema...
Preciso, che ció che sto per scrivere, sono ore e ore buttate sui libri di testo americani, visto che i testi italiani non sono del tutto completi ed efficaci (ovviamente ci sono sempre le eccezioni)
Ci sono tre parole chiavi fondamentali che ogni trader, che sviluppa un proprio sistema, deve assolutamente sapere e sono:

Metodo, Sistema e Tecnica!!!

Il metodo,
non é altro che un modo di pensare su come fare trading, ad esempio sfruttare il trend, cioé comprare quando il trend sta salendo e ovviamente vendere quando c'é un trend che scende.
Oppure conosco persone che usano il contro trend, cioé sfruttano le situazioni di ipercomprato e ipervenduto per trovare le svolte di trend (a mio avviso questo metodo é molto rischioso). Questi sono i metodi piú usati, forse anche perché sono i piú logici, poi ci sono altri metodi tipo swing che non sto quà ad esporre, ogni persona ha un metodo che preferisce e con cui si trova bene quindi il metodo é molto soggettivo dal tipo di trader che siete.

Il sistema,
non é altro che un insieme di regole per implementare il metodo. Ad esempio se abbiamo scelto come metodo quello di seguire il trend (il primo che ho esposto sopra), possiamo seguire una media mobile, quando questa taglia verso il basso il mercato e il MACD Histogram punta verso l'alto allora si prospetta un momento buono per l'entrata in buy, viceversa se la media mobile taglia dal basso verso l'alto e il MACD Histogram punta verso il basso allora si prospetta un buon momento per vendere quindi un entrata in sell. L'insieme di tutte le regole é il sistema per attuare il metodo.

La tecnica
non é altro che, una specifica regola per entrare o uscire dal mercato. Ad esempio usiamo un metodo di trend-following, la media mobile ha tagliato e si trova sotto il mercato, il MACD histogram punta verso l'alto, siamo in una situazione di attesa di una regola che ci dica espressamente "ENTRA A MERCATO!!!", questa é una tecnica, vari esempi sono: le rotture delle candele giapponesi (breakout) o la rottura di un supporto o resistenza, fibonacci, pivot point etc...

Adesso che abbiamo spiegato le parole chiavi, passiamo alla pratica, cioé, scegliamo come prima cosa un metodo da seguire sempre, mai cambiarlo di punto in bianco sarebbe la vostra rovina...
Una volta scelto il metodo, dobbiamo creare il sistema, ed ecco che ci viene in aiuto la mia adorata analisi tecnica
Infatti, grazie ad essa possiamo astrarre il mercato e dividerlo da un problema gigantesco a tanti piccoli problemini di facile risoluzione, vengo e mi spiego:
Se guardiamo un grafico di una valuta, potete stare certi che avrete tutto ció che vi serve, senza l'aiuto di indicatori oscillatori o altro, il problema é che abbiamo un occhio poco allenato a vedere tutto quello che serve direttamente dal grafico, ecco che ci vengono in aiuto gli indicatori tecnici.
Come possiamo dividere la funzione del mercato? Semplice (mica tanto ), Momentum, Direzione, Volumi, Volatilità e Cicli.
Potendo studiare con calma e con la totalità dei dati, chiunque sarebbe in grado di "prevedere" (mi lascio qualche riserva sul dire la parola prevedere, parola da usare con le pinzette) con un altissima percentuale di successo, l'andamento piú o meno esatto di qualsiasi mercato. Iniziando dal forex che é un mercato OTC, non é possibile conoscere il reale volume, quello che vedete sulle vostre piattaforme si chiama Tick Volume e non é il volume che tutti conosciamo, ma questo é un altro argomento che avró il piacere di postare in un altra discussione. Dicevamo, non conoscendo il reale volume partiamo svantaggiati con un dato in meno (dato che puó essere colmato dalle opzioni su FXE), il momentum invece non é altro che la forza che ha il mercato in un determinato arco di tempo, fisicamente parlando é la quantità di moto del mercato, quindi maggiore é la quantità di moto, maggiore sarà l'inerzia, occhio a questo bel suggerimento
La direzione, come dice la parola stessa non é altro che il verso che ha intrapreso il mercato, cioé l'individuazione di un vero trend (molti trader agli inizi, credono che sia sufficiente questo per avere successo, ma non capiscono che dopo aver individuato il trend potrebbero anche averlo individuato sul massimo o sul minimo del trend stesso e quindi questa idea porta sempre alla rovina presa a solo)
La volatilità non é altro che la deviazione standard, per chi ha fatto statistica sa benissimo di cosa stiamo parlando, in parole povere, é di quanto si é scostato il prezzo del mercato dal valore che noi avevamo previsto. Anche questo che a primo acchito puó non essere un dato rilevante, preso con le dovute precauzioni e filtrato con altri indicatori, ci darà altri dati importanti per la completezza della nostra analisi.
In fine arrivano i Cicli di borsa, ultimi in ordine, ma non di certo ultimi per importanza, infatti sono proprio loro che ci aiutano a trovare il giusto timing per entrare.

Questo insieme di dati, come abbiamo detto sopra, deve essere astratto!!! Cioé bisogna trattarlo uno ad uno, a meno che non siate delle menti (beati voi io purtroppo non ritengo di esserlo...), ed ecco che ci viene in aiuto un ottima strategia di semplificazione dei dati, il TRIPLE SCREEN SYSTEM inventato da un noto trader russo che considero il mio mentore.
Da ora in poi il TSS non fa altro che dividere un mercato in tre schermi, che differiscono ciascuno di loro per timeframe.
Infatti avremo uno schermo che ci da dati sul lungo periodo, un altro schermo sul medio periodo e l'ultimo schermo sul breve periodo.
Il funzionamento é semplicissimo, sul lungo periodo attuiamo il metodo, nel breve periodo implementiamo il sistema, e nel breve periodo usiamo la tecnica per entrare a mercato, parole che ho spiegato ampiamente ad inizio discussione.
Mi fermo quà, non voglio sovraccaricarvi con troppe informazioni, ma la discussione continuerà se siete interessati, vi auguro una buona lettura

ciao ho letto la discussione e non è la prima volta che sento parlare di strategie con più schermi però non sono riuscito mai a capire come fare per usare più schermi, potresti entrare più nello specifico?

ciao Kolo, mi hai beccato in un momentaccio stavo facendo un operazione sul forex, comunque tranquillo che é ovvio che amplierò la discussione, siccome ho scritto tanto, credevo che la discussione diventasse noiosa e nessuno fosse interesato, comunque, in che senso non sai usare più schermi? Se intendi come collegare più schermi al pc, ti posso dire che le nuove schede video possono colegare due schermi (che per iniziare sono ottimi) io che invece ho 6 schermi ho dovuto acquistare un dispositivo a parte che mi gestisce i monitor, se invece intendi praticamente come implementare una strategia con più schermi, ti chiedo di aspettare un pò che inizio a scrivere qualcosina in più, per qualsiasi domanda chiedi pure

Originariamente inviata da DarkHope

ciao Kolo, mi hai beccato in un momentaccio stavo facendo un operazione sul forex, comunque tranquillo che é ovvio che amplierò la discussione, siccome ho scritto tanto, credevo che la discussione diventasse noiosa e nessuno fosse interesato, comunque, in che senso non sai usare più schermi? Se intendi come collegare più schermi al pc, ti posso dire che le nuove schede video possono colegare due schermi (che per iniziare sono ottimi) io che invece ho 6 schermi ho dovuto acquistare un dispositivo a parte che mi gestisce i monitor, se invece intendi praticamente come implementare una strategia con più schermi, ti chiedo di aspettare un pò che inizio a scrivere qualcosina in più, per qualsiasi domanda chiedi pure

Grazie, si intendevo come usare gli schermi in pratica, non come collegare gli schermi, e ti volevo chiedere un altra cosa, ho visto che hai parlato di indicatori di ciclo, mi sapresti consigliare qualche buon indicatore?

Originariamente inviata da kolo

Grazie, si intendevo come usare gli schermi in pratica, non come collegare gli schermi, e ti volevo chiedere un altra cosa, ho visto che hai parlato di indicatori di ciclo, mi sapresti consigliare qualche buon indicatore?

Guarda non esistono indicatori ben precisi di ciclo, esistono indicatori che sfruttano l'analisi di fourier veloce discretizzata, per studiare i cicli, il problema è che non sono automatici e quindi devi essere tu a saper impostare bene l'indicatore, comunque tranquillo c'è un libro che fa al tuo caso, se sei interessato all'analisi ciclica devi studiare dal J. M. Hurst "The Profit Magic of Stock Transaction Timing"
Purtroppo è in inglese ma non troverai niente di meglio in italiano, forse non troverai niente di simile in italiano

Si guarda l'avevo visto questo libro, ma è molto complicato!!! io non c'ho capito nulla... non ci sarebbe qualcosa di più facile, magari in italiano?

Originariamente inviata da DarkHope

Guarda non esistono indicatori ben precisi di ciclo, esistono indicatori che sfruttano l'analisi di fourier veloce discretizzata, per studiare i cicli, il problema è che non sono automatici e quindi devi essere tu a saper impostare bene l'indicatore, comunque tranquillo c'è un libro che fa al tuo caso, se sei interessato all'analisi ciclica devi studiare dal J. M. Hurst "The Profit Magic of Stock Transaction Timing"
Purtroppo è in inglese ma non troverai niente di meglio in italiano, forse non troverai niente di simile in italiano

Hai per caso in versione digitale questo libro?
Nel caso possiamo farlo tradurre

Originariamente inviata da Steb

Hai per caso in versione digitale questo libro?
Nel caso possiamo farlo tradurre

Ciao Steb, il libro mi sembra di averlo anche in e-book, ovviamente posso tenerlo sul pc, visto che ho la copia originale in cartaceo, se volete e se gli amministratori mi danno il consenso, io posso postarlo fatemi sapere, per quanto riguarda kolo, ti consiglio di leggere questo cercando di tradurlo, magari ora ti arrivano in aiuto gli utenti del forum che lo tradurranno per te, e ti assicuro che non trovi niente di serio in italiano...

ok aspetto con ansia il libro tradotto e la continuazione della discussione

allora, eravamo rimasti alla creazione dei tre schermi, prima però prima c'è da fare una distinzione tra gli indicatori, infatti esistono due tipi di indicatori, gli indicatori di lagging e gli indicatori di leading.
Cosa sono questi sconosciuti? bhè semplice tugli gli indicatori che conosciamo sono raggruppati in queste due grandi categorie, infatti gli indicatori di lagging sono quegli indicatori che sono in ritardo sull'andamento del mercato tipo le medie mobili che sono matematicamente 1/4 di periodo (un quarto di periodo) indietro, rispetto l'andamento del mercato, mentre gli indicatori di leading sono quelli che hanno la presunzione di dire che sono in anticipo sul mercato e che quindi riescono a "prevederlo" ad esempio il Momentum che è matematicamente 1/4 di periodo avanti rispetto al mercato, infatti l'unione matematica di questi due, dovrebbe dare (sempre teoricamente parlando) i punti perfetti di entrata al mercato, cioè il mercato stesso.

Visto che abbiamo appreso queste altre nozioni, possiamo capire che sui diversi monitor dobbiamo inserire diversi tipi di indicatori, infatti è ovvio che due indicatori di lagging sono tipicamente concordi tra loro, come due di leading sono tipicamente concordi tra di loro.

Iniziamo praticamente a fare delle distinzioni, (da notare che il mio sistema non è perfetto, voglio solo aiutarvi e farvi venire in mente qualche idea, cioè avrete appreso quello che vi sto spiegando quando sarete in grado e apporterete delle modifiche al mio sistema per personalizzarlo e renderlo un vostro sistema)

Primo schermo, il lungo periodo.
In questo schermo che mostra informazioni su lungo periodo (a vostra scelta, dopo in un altro post spiegherò come scegliere i periodi, per non appesantire la discussione) io ho deciso di mettere degli indicatori di lagging, visto che il mio metodo e un metodo trend-following, e cioè ho messo un Moving Average crossover, cioè l'incrocio di più medie mobili, che mi determinano se c'è effettivamente un trend in corso.

Secondo schermo, il medio periodo.
In questo schermo che mostra informazioni sul medio periodo, io ho deciso di mettere indicatori di leading, e cioè proprio il momentum (nel mio caso un insieme di momentum con diversi periodi per calcolarlo), con questi seguo delle piccole regole, in primo ci deve essere un trend nel primo schermo, in secondo si deve verificare un caricamento del momentum (cioè deve andare lontano dal centro (tipicamente 100) ) e poi deve tagliare il centro, cioè il livello 100 , nel verso di andamento del trend.

Primo schermo, il breve periodo.
In questo schermo che mostra informazioni sul breve periodo, io ho deciso di affidarmi ai livelli di fibonacci, infatti dopo essersi verificate le condizioni nel primo e nel secondo monitor, mi dirigo su quest'ultimo e attendo una rottura di una resistenza o di un supporto (in base al trend visto nel terzo schermo) ed entro a mercato.

Per ora mi fermo quà se avete domande fatele pure, sono a vostra piena disposizione.